Archives de l’auteur : Quentin Prost

Méthodes alternatives d’allocation d’actifs indépendantes des rendements espérés

Ce mémoire de recherche, rédigé par un étudiant du Master 104 de l’université Paris-Dauphine, présente différentes méthodes alternatives d’allocation d’actif indépendantes de l’expected return. Continuer la lecture

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Optimisation : outils et méthodes

Voici un cours de l’ENS synthétique sur l’optimisation statique très utile pour les cours de finance de marché. Les principaux outils de l’optimisation statique (lagrangien et conditions de Khun et Tucker) sont présentés en vue d’une application directe et sans se perdre dans de longues démonstrations. Continuer la lecture

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Descriptif des métiers de la finance

Ces deux fichiers pdf, réalisés par le site d’offres d’emploi en banque, finance, assurance, comptabilité et finance de marché eFinancial Careers, présentent de façon détaillée les différents métiers de la finance. Continuer la lecture

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